|
Prezentacje
|
| 9:15 - 10:15 | Referat plenarny | ||
| Grzegorz Darkiewicz-Moniuszko | Stopy dyskonta w rynkowej wycenie pasywów: najnowsze trendy w Solvency II i Market Consistent Embedded Value | ||
| 10:15-11:15 | Sesja 1 | ||
| Stanisław Heilpern | Wyznaczanie wielkości renty w zależnych grupowych ubezpieczeniach na życie | ||
| Mariusz Skałba | Uwagi dotyczące definicji składki netto w ubezpieczeniach długoterminowych | ||
| 11:45-13:15 | Sesja 2 | ||
| Helena Jasiulewicz | Dyskretny proces ryzyka z uwzględnieniem reasekuracji i losowej stopy procentowej | ||
| Sebastian Baran, Zbigniew Palmowski | Problem optymalizacji oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend w modelu Craméra-Lundberga | ||
| Aleksandra Iwanicka | Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w agregacji dwóch klas ubezpieczeń | ||
| 14:45-16:15 | Sesja 3 | ||
| Arkadiusz Filip, Marcin Wienke | Odporność składki kwantylowej ze względu na zaburzenia rozkładu wielkości pojedynczej szkody w modelu ryzyka łącznego | ||
| Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanisław Garstka | Stabilność procesu zasilania danymi bazy Ośrodka Informatyki UFG przez zakłady ubezpieczeń | ||
| Wojciech Bijak | Możliwości analityczne bazy danych Ośrodka Informacji UFG | ||
| 16:45-17:45 | Sesja 4 | ||
| Piotr Krzemiński, Wojciech Otto | Kalkulacja rezerw z optymalnym ważeniem informacji o szkodach wypłaconych oraz szkodach zgłoszonych i niewypłaconych | ||
| Tomasz Rolski, Agata Tomanek | Modelowanie rezerw w czasie ciągłym |
| 9:00 - 10:00 | Referat plenarny | ||
| Jan Napiórkowski | Ubezpieczenia a wiarygodność kredytowa. Rola nowatorskich rozwiązań ubezpieczeniowych w finansowaniu nowych technologii | ||
| 10:00-11:00 | Sesja 1 | ||
| Wojciech Bijak, Stanisław Garstka, Krzysztof Hrycko | Cechy demograficzne podmiotu a wybrane aspekty oceny ryzyka w ubezpieczeniach komunikacyjnych | ||
| Kinga Kita | Modelowanie ryzyka ubezpieczeniowego z uwzględnieniem efektów przestrzennych | ||
| 11:30-13:00 | Sesja 2 | ||
| Joanna Sawicka | Model zależnego zróżnicowania rozkładu liczby szkód i wartości pojedynczej szkody w populacji jednorodnej | ||
| Aleksandra Chowańska, Elżbieta Ferenstein | Składki zaufania w modelach ze zmiennym w czasie parametrem ryzyka | ||
| Elżbieta Ferenstein, Adam Pasternak-Winiarski | O optymalnym stopowaniu podwójnie Markowsko modulowanego procesu ryzyka | ||
| 14:30-16:00 | Sesja 3 | ||
| Wojciech Antoniak | Analiza struktur rynku ubezpieczeniowego | ||
| Joanna Dys | Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego | ||
| Marek Kałuszka, Michał Krzeszowiec | Składka zerowej użyteczności w teorii skumulowanej perspektywy | ||
| 16:30-18:00 | Sesja 4 | ||
| Joanna Dębicka | Zastosowanie odpowiednika równania różniczkowego Thiele’go do rozbicia składek w ubezpieczeniach wielostanowych | ||
| Wojciech Bijak, Monika Dędys | Agregacja przestrzeni stanów łańcuchów Markowa w ubezpieczeniach na wiele żyć | ||
| Kamil Jodź | Modelowanie intensywności umieralności w populacjach niejednorodnych |
| 9:00 - 10:00 | Referat plenarny | ||
| Agnieszka Chłoń-Domińczak | Prognozowanie finansów systemu emerytalnego w długim horyzoncie czasu | ||
| 10:10-11:10 | Sesja 1 | ||
| Dariusz Stańko | Inwestowanie oszczędności emerytalnych w cyklu życia - realizacja w systemie multifunduszy | ||
| Michał Szymański | Problemy implementacji benchmarku zewnętrznego | ||
| 11:40-12:40 | Sesja 2 | ||
| Wojciech Otto, Marian Wiśniewski | Aktywna czy pasywna strategia inwestycyjna OFE | ||
| Wojciech Otto | Pomiar ryzyka odchylenia od benchmarku w warunkach zmiennej w czasie strategii inwestycyjnej OFE | ||