Zaawansowana analiza szeregów czasowych
semestr letni 2020
Materiały do zajęć
Zaliczenie
- egzamin: 50 pkt.
- projekt domowy: 50 pkt.
- minimum do zaliczenia: 70%, dla osób aktywnych podczas zajęć: 50%.
Polecana literatura
- Tsay (2013) An Introduction to Analysis of Financial Data with R
- Biecek (2016) Przewodnik po pakiecie R
- Tsay (2010) Analysis of Financial Times Series, Wiley
- Brooks (2014) Introductory Econometrics for Finance, CUP
- Gągolewski (2014) Programowanie w jęyku R
- Suchwałko, Zagdański (2019) Analiza i prognozowanie szeregów czasowych
- Cowpertwait & Metcalfe (2009) Introductory Time Series With R, Springer
- Cryer & Chan (2008) Time Series Analysis: With Applications in R, Springer
- Ruppert (2011) Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, Springer
- Muenchen (2011) R for SAS and SPSS Users, Springer
- Kirchgaessner & Wolters & Hassler (2007) Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer
- Xekalaki & Degiannakis (2010) ARCH Models for Financial Applications, Wiley
- Robert & Casella (2010) Introducing Monte Carlo Methods With R, Springer
- Shumway & Stoffer (2011) Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples, Springer
- Iacus (2011) Option Pricing and Estimation of Financial Models With R, Springer
Ciekawe strony o języku R
- www.r-project.org
- cran.r-project.org
- The R Journal
- www.statmethods.net
- www.r-statistics.com
- blog.revolutionanalytics.com
- www.r-bloggers.com
- rtutorialseries.blogspot.com
- a-little-book-of-r-for-time-series.readthedocs.org
- www.robjhyndman.com
- econometricsense.blogspot.com
- rseek.org
- rstudio.org
- stackoverflow.com
- www.inside-r.org
- wybrane pakiety do analizy finansowych szeregów czasowych w R
licznik odwiedzin strony