dr Andrzej Cieślik
Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego
Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
email: cieslik@wne.uw.edu.pl



Sylabus wykładu: Makroekonomia III

1. Ogólna charakterystyka zajęć:
Niniejszy wykład to 30 godzinny kurs analizy makroekonomicznej dla pierwszego roku studiów magisterskich wszystkich kierunków studiów (poza anglojęzycznym programem MA in International Economics). Zajęcia prowadzone są w języku polskim. Kurs odbywać się będzie w semestrze letnim raz w tygodniu.

2. Cel zajęć:
Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi metodami analizy makroekonomicznej oraz wynikami najnowszych badań prowadzonych w dziedzinie makroekonomii zarówno teoretycznej jak i empirycznej. Ze względu na ograniczenie czasowe zajęcia koncentrować się będą głównie na stronie makroekonomii realnej, chociaż w trakcie wykładu podane zostaną pewne odniesienia również do strony monetarnej. Zakłada się, że po ukończeniu kursu jego uczestnicy posiądą podstawowe umiejętności techniczne umożliwiające im samodzielne przygotowanie pracy magisterskiej w dziedzinie makroekonomii realnej.

3. Tematyka zajęć:
Na początku kursu omawiane są metodologiczne kwestie prowadzenia badań przez różne szkoły makroekonomiczne oraz narzędzia matematyczne wykorzystywane w trakcie zajęć. Wykład właściwy składa się z czterech grup tematycznych: mikroekonomicznych podstaw zależności makroekonomicznych, teorii wzrostu gospodarczego, teorii koniunktury oraz bieżących zagadnień makroekonomicznych. Podstawy mikroekonomiczne obejmują zastosowania teorii konsumenta oraz teorii firmy w dynamicznych modelach makroekonomicznych przy ograniczonym i nieograniczonym horyzoncie czasowym. Na teorię wzrostu gospodarczego składają się modele wzrostu egzogenicznego: Solowa-Swana i Ramseya-Cassa-Koopmansa, oraz modele wzrostu endogenicznego: Grossmana-Helpmana, Rebelo i Romera. Teoria koniunktury koncentruje się wokół neoklasycznych cykli realnych oraz neokeynesowskich modeli kosztów menu i teorii płacy wydajnościowej. Kurs kończy przegląd bieżących zagadnień związanych z najnowszymi trendami w makroekonomii. Szczególowy wykaz tematów poszczególnych zajęć zamieszczony został poniżej.



Zajęcia 1. Zagadnienia wstępne
Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., 1999, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 1, Różne wizje makroekonomii, 11-40, rozdz. 9, Wnioski i refleksje, 430-441.

Zajęcia 2. Narzędzia matematyczne wykorzystywane w makroekonomii
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, Appendix on mathematical methods, 462-517.

Część1. Mikroekonomiczne podstawy zależności makroekonomicznych (zajęcia 3-6)

Zajęcia 3. Przegląd neoklasycznych teorii zachowania konsumenta i teorii firmy
Barro R.J., 1997, Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 2, Nakład pracy, produkcja i konsumpcja, Ekonomia Robinsona Crusoe, 69-87, rozdz. 3, Postępowanie gospodarstw domowych przy istnieniu rynku dóbr i rynku kredytowego, 92-116.

Zajęcia 4. Konsumpcja
Romer D., 2001, rozdz. 7, Consumption, 331-362.

Zajęcia 5. Inwestycje
Romer D., 2001, rozdz. 8., Investment, 367-409.
Sala-i-Martin X., 2000, Internal and external adjustment costs in the theory of fixed investment, http://www.columbia.edu/~xs23.
Literatura dodatkowa:
Hall R., Jorgenson D., 1967, Tax policy and investment behavior, American Economic Review 57, 391-414.
Hayashi F., 1982, Tobin's marginal q and average q: A neoclassical interpretation, Econometrica 50, 213-224.

Zajęcia 6. Sektor rządowy
Romer D., 2001, rozdz. 11, Budget deficits and fiscal policy, 531-582.

Część 2. Teoria wzrostu gospodarczego (zajęcia 7-12)

Zajęcia 7. Konwergencja w neoklasycznym modelu wzrostu
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, rozdz. 1, Growth models with exogenous saving rates, The neoclassical model of Solow and Swan, 14-38.
Romer D., 2001, rozdz. 1, The Solow growth model, 5-43.
Romer D., 2001, rozdz. 3, New growth theory, Part B, Cross-country income differences, 98-160.
Literatura dodatkowa:
Islam N., 1995, Growth empirics: A panel data approach, Quarterly Journal of Economics 110, 1127-1170.
Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., 1992, A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly Journal of Economics 107, 407-437.

Zajęcia 8. Model Ramseya-Cassa-Koopmansa i jego implikacje dla polityki fiskalnej
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, rozdz. 2, Growth models with consumer optimization, 59-95.
Romer D., 2001, rozdz. 2, Infinite horizon and overlapping generation models, 47-90.
Zajęcia 9. Modele AK
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, rozdz. 1, Growth models with exogenous saving rates, Models of endogenous growth 38-58.
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, rozdz. 4, One sector model of endogenous growth, 140-170.
Literatura dodatkowa:
Lucas R.E., 1988, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics 22, 3-42.
Rebelo S., 1991, Long-run policy analysis and long-run growth, Journal of Political Economy 99, 500-521.

Zajęcia 10. Badania i rozwój I: Tworzenie nowej wiedzy
Romer D., 2001, rozdz. 3, New growth theory, Part A, Research and development models, 98-160.

Zajęcia 11. Badania i rozwój II: Tworzenie nowych dóbr
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, rozdz. 6, Technological change: Models with an expanding product variety, 212-239.
Literatura dodatkowa:
Grossman G., Helpman E., 1993, Innovation and growth in the global economy, MIT Press, Cambridge MA, rozdz. 3, Expanding product variety, 45-76.

Zajęcia 12. Badania i rozwój III: Poprawa jakości istniejących dóbr
Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, rozdz. 7, Technological change: Models with improvements in the quality of products, 240-264.
Literatura dodatkowa:
Grossman G., Helpman E., 1993, Innovation and growth in the global economy, MIT Press, Cambridge MA, rozdz.4, Rising product quality, 86-109.

Część 3. Teoria koniunktury (zajęcia 13-14)

Zajęcia 13. Modele neoklasyczne
Romer D., 2001, rozdz. 4, Real business cycle theory, 168-212.
Romer D., 2001, rozdz. 6, Microeconomic foundations of incomplete nominal adjustment, Part A, The Lucas imperfect information model, 266-279.
Literatura dodatkowa:
Campbell J.M., 1994, Inspecting the mechanism: An analytical approach to the stochastic growth model, Journal of Monetary Economics 33, 463-506.
Ritter J.A., 1995, An outsider's guide to real cycle modeling, Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 49-60.

Zajęcia 14. Modele neokeynesowskie
Romer D., 2001, rozdz. 6, Microeconomic foundations of incomplete nominal adjustment, Part B, Staggered price adjustment, 279-324.
Romer D., 2001, rozdz. 9, Unemployment, 410-461.
Literatura dodatkowa:
Blanchard O., Kiyotaki N., 1987, Monopolistic competition and the effects of aggregate demand, American Economic Review 77, 647-666.
Cooper R., John A., 1988, Coordinating coordination failures in Keynesian models, Quarterly Journal of Economics 103, 441-463.
Diamond P., 1982, Aggregate demand management in search equilibrium, Journal of Political Economy 90, 881-894.
Sheshinski E., Weiss Y., 1977, Inflation and the costs of price adjustment, Review of Economic Studies 44, 287-303.

Część 4. Bieżąca problematyka makroekonomiczna (zajęcia 15)

Zajęcia 15. Bieżące zagadnienia
Wybrane artykuły z czołowych pism ekonomicznych o zasięgu światowym podane w trakcie zajęć.

4. Wykaz literatury:
W trakcie niniejszych zajęć najczęściej będziemy się odwoływać do następujących dwóch pozycji o charakterze podręcznikowym: Barro R.J., Sala-i-Martin X., 1999, Economic Growth, The MIT Press, Cambridge, M.A., oraz Romer D., 2001, Advanced Macroeconomics, Second Edition, McGraw-Hill, New York. (Poprzednie wydanie tego podręcznika jest dostępne również w języku polskim jako: Romer D., 1999, Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Nie obejmuje jednak ono całości omawianego na zajęciach materiału). Literaturę uzupełniajacą stanowiły będą wybrane artykuły publikowane w czołowych pismach specjalistycznych o zasięgu międzynarodowym. Szczegółowe odniesienia do poszczególnych pozycji podane zostały przy okazji omawiania tematyki poszczególnych zajęć.

5. Wstępne wymagania:
Kurs zawiera specjalistyczny, zaawansowany materiał wobec czego od uczestników zajęć wymagane jest dobre opanowanie makro i mikroekonomii na poziomie licencjackim. Uczestnicy powinni być również zaznajomieni z podstawowymi metodami optymalizacyjnymi oraz technikami statystycznymi używanymi w ekonomii. Ponadto oczekuje się, że uczestnicy posiadają dobrą znajomość języka angielskiego umożliwiającą im swobodne poruszanie się po literaturze przedmiotu oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach w przypadku pojawienia się zagranicznych studentów nie znających języka polskiego.

6. Zaliczenie zajęć:
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie dwustopniowego egzaminu pisemnego, na który składają się pytania i zadania problemowe. Egzamin będzie miał miejsce w trakcie sesji letniej 2004. Dokładny termin egzaminu zostanie uzgodniony po konsultacji z uczestnikami kursu. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w tym terminie istnieje możliwość poprawy w ramach wrześniowej sesji poprawkowej.


Egzamin 2002
Egzamin 2003

powrót do poprzedniej strony